Diese "Maden" dürften Mottenlarven sein. Schau mal das Heu durch, ob Du da so feine Gespinste findest.
M. W. dürfte das Heu für das Kaninchen dadurch nicht ungenießbar geworden sein.
Wegwerfen würde ich es trotzdem, weil sich die Motten auch über andere Lebensmittel hermachen und sich die Larven z. B. auch durch Papier- und Plastiktüten durchfressen können. Ich würde auch die Umgebung, wo Du das Heu lagerst, gut absuchen, ob sich da Puppen finden.
Schreib doch den Hersteller mal an und berichte ihm von dem Problem, sonst wundert der sich bloß, daß keiner mehr sein Heu kauft, aber überprüft nicht, wie das Problem entstanden ist.